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トレードシステムの（ 寿命 ）
2007年12月15日土曜日23:33:17 未分類

　Ｍ２システムはイブニングセッションの導入以降、

高値ブレークアウトが機能しなくなったと思います。

ブレークアウトシグナルを変更したのですが、

やはり最大ドローダウンを更新しました。

　これが理由とは言い切れないのですが、

１８年間年間損益プラスは無理でしょう。

一方、カウンタートレンドシステムは１８年連続のプラスになります。

Ｚｅｐ　

ＰＦ１．７２　ＰＲ１．２０　勝率５８．８％　最大ドローダウン　－１５８万円

２０００年　+３３５００００円

２００１年　＋６３９００００円

２００２年　＋２７６００００円

２００３年　＋２００００００円

２００４年　＋１６８００００円

２００５年　＋　７９００００円

２００６年　＋２１１００００円

２００７年　＋２２４００００円

2006/1  -160000
     2  +240000
     3  +230000
     4  +560000
     5  +430000
     6  +140000
     7  + 40000
     8  +300000
     9  - 40000
    10  +670000
    11  -390000
    12  + 90000

2007/1  +210000
     2  - 30000
     3  +480000
     4  -340000
     5  +180000
     6  +320000
     7  -220000
     8  +420000
     9  +535000
    10  + 50000
    11  - 65000
    12  + 20000
 

-um
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