現物株の逆張りは、BNFがやっていたということで
有名ですが、株式投資法 検証 作成というHPにて、
バックテストを行っています。
しかし、ポイントは下落相場時にまとめて売買サインが出ることです。
サインの出現頻度、サインの集中により、それほどトレード回数は見込めません。
また東証2部、新興市場の成績はイマイチです。
これはチョッと知られてませんがトヨタ自動車専用ストラテジーを
紹介しましょう。勿論、メガバンク専用ストラテジーがあるという話も聞いたことはあります。
こうした流動性の高い銘柄は２２５インデックスと似た動きをするので
システムトレードに適しているのではないかとは思います。
トヨタ自動車売買ストラテジー
売買金額は１回１００万円で設定（手数料は往復１，０００円で計算）
検証結果は１９９０年からのものになります。
１０７勝２３敗（勝率８２％）
１回平均損益 １３，２２７円
最多連続勝ちトレード１４回
最多連続負けトレード ２回
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