いやー、びっくりしました！
株グラフという情報コンテンツがあるんです。
そこではシステムトレードのバックテストがな、なーんと無料でできるんですよ！
今までは10万相当の専用ソフト、或いはフリーであればプログラムの知識が必要でした。
それが10万クラスのソフトでなければできないようなメニュー選択のみでシステムを
作れるんです！
私も色々と作っていてすっかりはまってちゃいました！！
下記のようなシステムです。2000年以降からバックテストを行いました。
早速、実弾投入！したくなってきましたよ。
現物株の逆張りは、BNFがやっていたということで
有名ですが、株式投資法 検証 作成というHPにて、
バックテストを行っています。
しかし、ポイントは下落相場時にまとめて売買サインが出ることです。
サインの出現頻度、サインの集中により、それほどトレード回数は見込めません。
また東証2部、新興市場の成績はイマイチです。
これはチョッと知られてませんがトヨタ自動車専用ストラテジーを
紹介しましょう。勿論、メガバンク専用ストラテジーがあるという話も聞いたことはあります。
こうした流動性の高い銘柄は２２５インデックスと似た動きをするので
システムトレードに適しているのではないかとは思います。
まことのシステムトレード
トヨタ自動車売買ストラテジー
売買金額は１回１００万円で設定（手数料は往復１，０００円で計算）
検証結果は１９９０年からのものになります。
１０７勝２３敗（勝率８２％）
１回平均損益 １３，２２７円
最多連続勝ちトレード１４回
最多連続負けトレード ２回
このシステムはオシレーターを用いているものの、
終値ベースの判断となり、定時刻売買システムに至っては
Limit/Stop 売買時間（朝、夕方、夜）まで明確に書かれています。
少し面倒臭いのですがドル円（スプレッド2銭）で、
2008年1月から6月14日までのバックテストを行いました。
トレード回数は132回、プロフィットトレード11５回、ロストレード17回、
勝率は８７．１％でした！
総利益÷総損失を示すプロフィットファクターは、１．５２とまずまずです。
確かに損大利少なのが気になりますが、
決まった時間にシグナルを確認すれば
後は放置していてもトレード可能というところが凄いですね。
また限定500本といえど中身を確認してから購入できるわけですから、
これも作者の自信の表れといっても過言ではありません。
これからのシステムトレード e-bookはこうでなければいけません。
新時代のデフォルトスタンダート！
これからも検証を続けていきたいと思います。
今日は FX情報商材、システムトレード販売業界に一石を投じる革命的商品
FX cyborg NEOをご紹介します。
この商品は、な、な、なんと、PDFファイルを先渡しして、気に入れば代金を
後払いしてくださいというものです。
肝心の中身ですがロジック公開の裁量を挟まないトレードシステムです。
なかでも定刻時刻仕掛けの部分は必見です。
なかなかロジックを明かさない定刻時刻、確率によるシステムロジックが
今のところはお試し無料で読むことができます。
正直、言って自らのシステムの1部分が暴露されたかのような衝撃を受けました。
公開されたところで惜しくはありませんが、それでも定時時刻売買は、
私のシステムロジックの重要な部分です。汗。
ワタシであれば「ここまでの内容」を代金後払いで公開するような暴挙にはでないでしょう。
まさにFX業界の革命です。
Cyborg FX neo 期間限定500名とのことです。
ドル円相場は欧州時間にかけて上値を試したものの、
１ｈ SMA２０を下回り、
BBは保ちあいを示しています。
背景的にはこのまま上昇するというイメージではありません。
昨日のような米貿易収支発表以後のドル円相場は行って来い、
になる場合が多いですね。
今日の上昇分を後日吐き出してしまうことが多いわけです。
こうした米経済指標は戻りを狙うか、発表直前に＋－１５PIPS上下に
ロング、ショートを両建て注文しておく方法もありますね。
（どちらかが約定すれば片側の注文はキャンセル）
またポンドドルで好きな方向のポジションを持ち、適当にトレードをしても
トータルではプラスになることが知られています。
ドル円 H4チャートです。
ボリンジャーバンドが最も効果を発揮するのが、
長期線に沿った上昇トレンドでバンドの上下幅が拡大、縮小をせず
一定の幅を保っている穏やかなトレンドにあるときです。
プライスはプラスマイナス３シグマを往復しながら長期移動平均のサポートで
反発をしています。
1時間足で見た場合、先週末の雇用統計直後にドルが売られて、
週明けはGDしながら暴落していました。
近年のドル円、日経２２５は連動した値動きを見せていますが、
今回はドル円、ユーロ円などの通貨は週明けのGDから反発、急上昇をしています。
チャートのみを見た場合は暴落から、急激に逆張り的な上昇をしています。
もっともこれは通貨市場特有のクセのある動きです。
大きな米経済指標で暴騰、暴落した後に、元の価格まで戻す確率は8割近くあるのです。汗。
皆さんは「恐ろしく 難しく 経済的に….. 分析をされますが……..」
そんなもんで儲かった試しはありません！
また週末金曜日の終値でドル円、ユーロ円などの通貨をsellしたとき、
月曜日のOPENは6割の確率で終値よりも安くはじまっています。汗。
な、なんと、サイコロの丁半よりも有利にゲームができるのです。
なんとなく私のトレードシステムのロジックを覗き込まれたかのような
いやーな、予感が走りますが…………….。
FX online japan , Gaitame .com
davao death squadsという私刑武装集団をご存知だろうか？
フィリピン共和国はアジア諸国においても１、２を争うほどに治安が悪く、
首都圏であるマニラ、観光都市セブにおいては顕著である。
タクシーは空港、ホテル契約のものに限りドアトゥドアの移動が推奨され、
1日３０００PHP（約7500円）で現役警官の護衛を頼むこともできる。
そんなデンジャラスな国だが、ダバオ市は日本と遜色のない治安の良い都市である。
何故ならば市長のドゥテルテが犯罪者を法律で裁かず直接パンパンしているからだ。
これによりタイ、カンボジア、ベトナムなどにある危険な主要都市と比べて、
日本人のリタイアメント者が多い。
先進国並みの生活環境はお金さえあれば手に入るというところだ。
もっともメリットが大きいのは日本の1/5 1/10の物価、世界英語圏ランキング３位と
いわれるようにほとんどの場所で英語が通用する。（第二共通語）
1
Citigroup
シティ・グループ
銀行
usa
120.32
24.64
1,494.04
230.93
2
General Electric
ゼネラル・エレクトリック
多業種
usa
149.70
16.35
673.30
348.45
3
Bank of America
バンク・オブ・アメリカ
銀行
usa
85.39
16.47
1,291.80
184.17
4
American Intl Group
AIG
保険
usa
106.98
11.90
843.40
172.24
5
HSBC Group
HSBC
銀行
england
76.38
12.36
1,274.22
193.32
6
ExxonMobil
エクソン・モービル
石油
usa
328.21
36.13
208.34
362.53
7
Royal Dutch / Shell Group
ロイヤル・ダッチ・シェル
石油
holland
306.73
25.31
216.95
203.52
8
BP
BP
石油
england
249.47
22.63
206.91
225.93
9
JPMorgan Chase
JPモルガン
銀行
usa
79.90
8.48
1,198.94
144.13
10
UBS
UBS
金融
swiss
78.25
10.65
1,519.40
105.69
11
ING Group
ING
金融
holland
137.11
8.52
1,369.55
81.43
12
Toyota Motor
トヨタ自動車
自動車
japan
173.09
10.93
227.05
175.54
13
Wal-Mart Stores
ウォルマート
小売
usa
312.43
11.23
138.17
188.86
14
Royal Bank of Scotland
RBS
銀行
england
55.05
8.66
1,119.90
106.41
15
Total
トータル
石油
france
144.94
14.51
125.47
154.74
順位
名前
名前(カナ読み)
業種
国名
売上
利益
資産
時価総額
23
IBM
IBM
コンピュータ
usa
91.13
7.97
105.75
126.74
55
Microsoft
マイクロソフト
ソフトウェア
usa
41.36
13.06
67.26
279.02
74
Intel
インテル
半導体
usa
38.83
8.66
48.31
121.19
117
Walt Disney
ウォルト・ディズニー
メディア
usa
32.13
2.70
53.67
54.82
147
Dell
デル
コンピュータ
usa
55.91
3.57
23.11
69.05
179
McDonald’s
マクドナルド
飲食
usa
20.46
2.60
29.99
44.10
240
Oracle
オラクル
ソフトウェア
usa
12.89
2.88
19.35
64.01
283
Apple Computer
アップル・コンピュータ
コンピュータ
usa
16.19
1.61
14.18
57.92
439
Google
グーグル
ソフトウェア
usa
6.14
1.47
10.27
107.17
473
Yahoo
ヤフー
ソフトウェア
usa
5.26
1.90
10.87
45.48
808
Sun Microsystems
サン・マイクロシステムズ
コンピュータ
usa
11.66
-0.32
14.31
14.43
810
Starbucks
スターバックス
飲食
usa
6.71
0.52
3.71
27.86
906
Amazon.com
アマゾン・ドットコム
小売
usa
8.49
0.33
3.70
15.58
1077
Adobe Systems
アドビ・システムズ
ソフトウェア
usa
1.97
0.60
2.44
23.12
gbp/yenその他の円絡み通貨ペアは暴落という波乱の週明けとなりました。
しかしユーロ円、ポンド円の４ｈチャートを見れば、落ちるスピードは早いものの、
完全には上昇トレンドが崩れていませんね。
ここでは突っ込み売りはリスクが大きくなります。
逆張り的にリバウンドを狙っても良いです。
でも、こういうのは私の運用手法でないので
面白いかもしれないとだけ書いておきます。
限定2000本で一般公開されている、まりんちゃんですが、
私的には数万円のシステムトレードとしては最高峰だと思います。
マニュアルでは、発売経緯についてこのようなことが書かれています。
FXで毎日お金を創出できる人生を考えてみて下さい。
汗水垂らして働かなくても十分な収入が得られることを。
経済的な問題に悩まされるという現実が文明の力によって改革されているのです。
でも、私の周りにいる人は誰もそんなことを知りません。
また、いくら話をしても、内容を理解することができません。
話自体が理解できないのですから、どうにもなりません。
最後にこのような文章で締めくくられています。
「自由な人生へのチケットとは、国や会社に頼らずとも稼いでいける能力です。」
私はこの文面を見たとき、本当にシステムトレードで叶えたい夢を、
本当にいいたいことを代弁してくれたことでカタルシスが沸き起こりました。
これが60万円もする一般的なシステムであれば普通の人が買うには、
大きな決断が必要です。
しかしこのような価格で良質なシステムを購入できるのは、
数多くのFX商材を見てきた私としては数年に1本レベルだと思いますね。
6月1日21時より、久米宏の経済スペシャルにBNF氏が登場します。
私も週刊大衆からシステムトレードに関するオファーは頂きましたが、
テレビのゴールデン枠であれば是非、出演したいものです。
▽テーマは「新ニッポン人＝お金を使わない２０代の若者」。
大きく変化する若者たちの消費の現場を取材。
また、久米宏がトヨタの新車発表会に行き、
トヨタは若者の車離れにどんな手を打っているのかを取材する。
さらに久米は、テレビカメラ無しのマイク１本で街に繰り出し、若者の本音を聞きだす。
Forex exchange
daily trading system DS80
2008
Total of trades 206 %profitable 93%
Total of trade days 100 %profitable 89%
profit factor 3.76 pay off ratio 0.47 maximal draw down 8.1%
Initial deposit 2,500,000
Total net profit 2,336,000
Pro edition
Total of trade days 43 %profitable 95.3%
profit factor 6.80 pay off ratio 0.33
maximal draw down 8.1%
Monthly performance
2008 5/1-5/31 +638,900
Swing trading system WS70
2007/12-2008/5
Total of trade […]
先週の外為市場は大幅な上昇を継続してきました。
ドル円日足ボリンジャーバンドをご覧下さい。
バンドは一定の幅を維持しており先週の足が＋２σに触れております。
これはユーロ円、ポンド円に対しても共通しており、
一時的には高値ピークであり、＋２シグマとセンターラインであるSMA(20)の
往来相場と読むことができます。
勿論、＋３σへのブレークアウトをすればトレンドに追随するのが利口でしょう。
（逆張りがダメというわけではありませんが期待値が低いでしょう。）
上図のチャートはドル円 ４H ですが、SMA(50)（７５）が何度も上値抵抗となっています。
上値部分にトレンドラインを引くとレジスタンスがキリ下がってきているのが分かります。
時間枠は日足→４ｈ→１ｈというように大きな時間枠ほど影響が大きいですが、
大きな時間枠はデイトレードには向かず、小さな時間枠は大きなトレンドを掴めません。
常にいくつかの時間枠を切り替えながら総合的なトレンドの判定をしなければいけません。
同じく5月27日２1：４５のドル円チャートを１ｈに変更してみましょう。
先ほどの４ｈのレジスタンスがワークしてるのが分かります。
こういうときは4h BBの＋２シグマがレジスタンスとして上値を抑えることが多いです。
ブレークアウトの手前で急落する場合は大きな時間枠が影響していることもあります。
テクニカルチャートや分析そのもので利益を生むことは難しいです。
パラメーターをいじりまわして出来上がったシステムは未来に対してナイアガラの滝を描きます。
基本的には買い、売りのどちらにエネルギーがあるのかを判断してから、
テクニカルチャートにてトレンドを判断します。
例えば上図のチャート左端ではボリンジャーバンドの＋３、－３σが拡大しながら、
20単位移動平均線が上を向いているから上昇トレンドです。
オレンジの縦線部分ではBB ＋３、－３σが収縮しており、次の動き（上から下）への
変化を意味しています。ADXの傾きが下を向いておりレンジ（トレンドレス）への変化を
意味していますね。
次にBBが拡大していきます。これがブレークアウトと呼ばれますが、騙しもあります。
MACDの先行、遅行線の差が拡大しており（トレンドの強さ）、ADXが急激に上昇しています。
これがトレンドというものですね。
その次はカウンタートレンドといわれる逆張りがハマルようなチャート図です。
上昇していたADXが勢いを失い下向きになっております。MACDは21単位SMAの下げ方向と
逆に上昇しています。これが逆張りの取り方ですね。
しかし次の展開はMACDが上向きなのに、ADXが下落しています。相場に勢いがないですね。
ボリンジャーバンドは収縮していきます。
26日20時17分時点のusd/jpy 1hチャートは
MACD,ADXは上を向いて上昇トレンドか？と思われますが、
ボリンジャーバンドは水平になっており＋３σへのブレークアウトという急展開がない限り、
＋－２シグマを往来するだけのレンジ相場と判断できますね。
5/1-5/25
Initial deposit 2500000yen
Total net profit 584700yen
2008/1/25-5/25
Total of trades 80
percent profitable 91%
max draw down 8.1%
profit factor 4.84
pay off ratio 0.46
total net profit 2064000
monthly profit average 407800
チャベス大統領、ＩＭＦ・世界銀行から脱退へ
米国金融の本質は、途上国に対しては高金利の貸し出しを行い、
先進国に対してはドル安、債務の積み上げを重ねることです。
世界銀行は年利１０数％というサラ金真っ青の高金利で貸し出し、
その債券は小口化させて転売することで「ババ」を凍死家に掴ませます。
サブプライムローン、ITバブル、これらの諸現象も基本的には同類です。
皆さん、世界銀行債券ファンドはいかがでしょうか？
トレード総数１６０回 勝率９４％ PF４．８４ MDD８．１％…………………….
2007年以降は617回 勝率８９％ PF３．７３ MDD ３０％
残念ながら現時点では専業レベルのデイトレードに到達するのであれば、
これくらいのパフォーマンスは必要です。
（今後も継続するかは分かりません。）
13歳のハローワークのカテゴリーでは賭け事や勝負事が好き、
という職業のなかに為替ディーラーがあります。
近年の投資銀行はM&Aのような巨額な利益を生むビジネスに主点が移っています。
投機的な為替ディーラーは部門自体が閉鎖されているようです。
勿論、素人が片手間にテクニカルチャートをいじり回して、
経済指標発表時間帯に合わせて取引をしたところで、継続的に勝てるわけがありません。
こうした大先生の言わんとすることも「裁量」という目に見えないモヤモヤした表現で
再現不能でしょう。例えればイチロー著「首位打者になる方法」、2000本安打を達成した
バッティング方法を詳細に伝授します！定価69800円。あなた正気ですか？
誰も自分がイチローになれるなんて思いません。これが裁量トレードの現実なんです。
私のブログはマイノリティーです。アフィリエイトなどを貼り付けても、1日４００HITの
ブログでは意味もありません。本当にアフィリで（ 稼ぐ ）のであれば、
オールマイティFX、ミリオネアFX、南緒式FXなどをぺタぺタ貼り付けて当たり前です。
このブログは本音ベースで執筆しております。真に実践的なもの、バック＆フォワードテストは
誰がやっても同じ結果の出るプロダクトのみを推奨しています。
またテレビジョン（ テレビ ）、新聞などで垂れ流される情報とは「異端」な情報を提供しているかと
思われるでしょうが、現代社会の「真実の姿」というのは報道の内容とは異なるものです。
そして本当に収益の上がる投資方法とはファンダメンタルズではありません。
（ ファンダメンタルズでは儲からないというわけではありません。）
こうした本当の情報を提供しているブログは国内ではあまりないと思います。
参考までに使用しているテクニカルチャートを掲載しました。
中央はSMA（２０） ボリンジャーバンドはclose(20) MACD ADX、
長期線はSMA（５０）（７５）（２００）,ADXです。
もっともこれだけでエントリーをすると騙しの連続です。
某有名元ディーラーの方のような5分足、経済指標取引なんてのは
できないです。なんせ業者の通常スプレッド ドル円2銭であれば20PIPS拡大は
ザラにあります。当然、まともに約定せず逆指値は３０PIPSほどズラされますから（笑）
為替ディーリングでまともに安定した収益を上げるのは普通の人では難しいです。
そのため実践的な教材、トレードシステムが必須です。
しかし数々のトレードシステムを実践している私から見れば本当に儲かるものは
ほとんどありませんが…………..。
特にmeta traderのeaなんてのはホントまともなものがありません。
エクセルベースで日足システムが1番堅実かと思います。
何故ならば4本値というのは多少ずれがあっても確実に約定できます。
また時間指定指値（指値に到達しなければ時間指定の成り行き）のできる業者であれば、
寄り引けに近い注文もできます。
要は日足のレンジを用いたシステムでは多少の約定タイミングによるレートの差は、
長期的には7時だろうが7時17分だろうが確率収束されていきます。
しかしmeta traderに多い数PIPSでtake profitするシステムは、
机上の空論となりかねません。
まりんちゃんはドローダウンがそれなりにあるということで
トレンドフォローシステムとの併用がベストなのかもしれません。
今週のまりんちゃんは＋7600円でした。
今年度の総損益は４００，８２５円でした。
なお資金１００万円を口座に入金して取引をした場合、
スプレッド込みのパフォーマンスは
総トレード１７７日 （４通貨） 勝率６２．７％ プロフィットファクター２．５８ ペイオフレシオ１．５４
最大ドローダウン ２８．１％ 週平均利益１７，１７４円 となっております。
特にPF２．５８というのは ４通貨総合計のトレード回数から考えれば驚異的な高収益率です。
巷に蔓延る AM・FXなどの詐欺的FX商材、能書きばかりでスペック出せない裁量商材が
殆どを占める業界ではフォワードテストの結果を見ればダントツの商材と判断できます。
限定２０００本、４９８００円の価格も数量限定価格ということです。
週トレまりんちゃんには３つのシステムがあります。
トレンドフォローシステム 週中の仕掛け
寄り引けシステム 月曜日の朝に仕掛けて土曜日の朝に手仕舞い
デイトレ 寄り引けです。
やはり週足システムが優秀ということのようです。
但し週の途中でシグナルをメール配信するトレンドフォローは
とてもやる気がおきませんね……………。
2000年からの総トレード回数が200回程度ですが、
６通貨合計のトレード回数は充分なものです。
一応、週足寄り引けシステムを検証しました。
エクセル版ではパフォーマンスが分からないので、
トータル損益からバックテスト結果を出しました。
運用日数
161日
初期資産
125975円
最終資産
3032150円
取引回数
160回
勝率
62.5％
純損益率
2306.95％
日率換算利回り
2％
月率換算利回り
49.69％
年率換算利回り
12554.1％
シグナル発生頻度
100％
最大ドローダウン
35.76％
年率ボラティリティ
133.01％
年率シャープレシオ
94.38
プロフィットファクター
2.64
ペイオフレシオ
1.59
年間営業日数
245
スプレッド込みで、
まあ、5万円のシステムといえばそれなりのものという感じですね。
今週からフォワードテストをしてみますね。
initial balance ￥２，０００，０００
2008/5/1 - 5/16 +350400
pro edition +82600
2008 Nomal version
total trades 91
percent profitable 90.1%
total net profit ￥１，４７０，５００
max draw down ▲161500 (8.1%)
profit factor 3.32
profit ratio 0.36
DS80 Pro edition
49320
0
40920
35940
29520
44160
32480
41040
0
0
35520
34500
0
29040
0
39240
0
37860
5310
-11470
0
0
+443380
システムトレードは難しそう？と敬遠される方も多いでしょう。
なかなか筋の通った話をされる個人投資家ナナさんが、
forex radioに出演した第190回放送[G]個人投資家ナナさんが
参考になるかと思い紹介してみました。
デイトレード wikipedia
B.N.F wikipedia
システムトレード wikipedia
今週のWSは欧州通貨の下落により４連続勝利となりました。
来週は米、欧共、特に欧州通貨に強い買いサインが出ており８割程度の確率で
上昇しやすいと思います。
なおユーロは週末のチャート形状、デイトレサインから週の初めは下落しやすいと思います。
今年度のWSスイングトレード（スプレッド込み）の成績です。
Pro edition トレード ２４回 勝率 ８３％ MDD ７．９％ PF １７．４９ PR3.50
総利益÷総損失を示すプロフィットファクターは１７．４９倍と優秀な成績です。
４月は＋９６４２００円でした。
今後も利益が継続すれば
税対策のためシンガポール移住も視野に入れます。
定住者VISAは簡単ではないでしょうから日本との往復になるのではないでしょうか。
DSはロジック変更を含めた成績です。４月２５日までは＋８５４，６００円でした。
トレード５３回 勝率 ９７．０％ MDD ３．３％ PF １２．３０ PR ０．３８。
ちなみに総利益÷総損失を示すプロフィットファクターは１２．３０倍でした。
今後も高勝率が維持される限りシンガポールへの移住も考えたいのですが、
子供が生まれたときは養育環境の問題もあり悩ましいところです。
なお１ヶ月間の収益の６７％に３％を掛けた金額を save the childrenに
寄付をさせていただいております。
伝説の投資家ジム・ロジャーズが明かす「為替投資術」
長期投資の相場観には敬服しているカリスマ ジムロジャーズ氏が
居住地シンガポールでインタビューに答えています。
以前から８００年覇権サイクルから２０５０年以降は米国が没落すると思っていました。
その前後１０年間は無秩序で金融資産の価値そのものが失われる時代と想像しています。
その後は中国、インドなどの東洋の時代が訪れ、民主社会主義のような文明になると思います。
勿論、ドル、ユーロも紙切れ同然になるでしょう。しかし金融資本家が衰退することはないでしょう。
あくまで米国のグローバリズム、新自由主義は寄生虫の寄生する殻にしか過ぎません。
イデオロギーに拘り、戦艦 大和 （艦隊決戦）と共に没落していく
旧日本帝國のようなことはないでしょう。
ガイアの夜明で逆張り投資信託として広告塔となっていたさわかみ投信です。
http://www.sawakami.co.jp/html/sawakami-kijyun.html
現在は下げ相場の逆張りで余剰キャッシュを投入して、
上げ相場の頂点から－２５％のパフォーマンスです。
またイーグルフライ http://www.eagle-fly.com/mm/ という
胡散臭さ満点のストラテジストにマーケット戦略のプロである金井先生が加わりました。
インフォプレナー入門－非常識な基礎講座
思わず笑ってしまいました。
プロフィットアクセレーター………..
とてもFXのプロが書いた文章とは思えませんね。
週明けの為替相場ですが、月曜日は近年のダウ、日経、FX連動相場から
上昇する局面もあるでしょうが、基本的にはスイングはドル、ユーロ系ともに
陰線をつける可能性が８割程度ある弱気相場となるでしょう。
迷ってから逃げていく相場を追いかけな、は相場も女性も同じことです。
スイングは値幅が大きく、分単位での遅れは気にする事はありません。
しかしデイ、スカルは数分の差が１０Pのズレを生み損益を分けることもあります。
４月１６日のユーロ円がそうでした。オープンは６時ですが、３０分足の２１単位SMAは
タグ（ボリンジャーの１σ~２σを往来しながらトレンドを刻む）ウォークをしており、
ここはbuyから入ろうかと思いや、ポンド円は売りサイン？
ユーロ、スイス、ポンドは欧州系といい８０～９５％の確率で
似たような動きをします。ですから両張り的サインは
サインそのものの信憑性がありません。
そうこう考えているうちに５分程度で
レートが＋１０P～上昇していきました。
さすがに今から入っても仕方がないので辞めました。
先週、金曜日のNY終値付近においてもユーロ、ポンドは乱高下していました。
ポジはポンド円のオーバーウィークの売りでした。ところが月曜日の窓明けで
ポンドはガツンと＋７０pips上までアゲンスト（笑）、ユーロ円は見事にギャップダウンでした。
結果的にはユーロ、ポンド共に売りで取れたのですが、
ポジ量の都合からユーロ、ポンドのどちらかを選ぶのに失敗したのかとモヤモヤしてきます。
これがスイングであれば「週末 上げ OK」のアメリカの勧善懲悪馬鹿ムービー的思考でOKですが、
デイトレードは色々と考えることが起きてしまいます。
ゴールデンタイムFX （ http://gbpbreakout.com/ ）という情報教材があります。
これはポンド円に特化した１０分足のブレイクアウト手法です。ロジックは正攻法の鏡張りで
バックテストをエクセルで計算できるところが教材たる所以です。
巷では無料で勝ち方を教えます……というのが多いのですが、私からすれば、
そんなものはウソ８００です。本当に客観的に見て再現性の高い投資手法であれば、
誰が行っても同様の結果になるはずです。
２００６年 PF１．９１ 勝率６５％ MDD ▲４８９PIPS 年間損益 ２４３６PIPS
２００７年以降 PF １．３８ 勝率５９％ MDD▲９６６PIPS トータル損益 ２７５３PIPS
数値的には平凡ですが、内部でカーブフィッティングが行われておらず、
ポンド円という投機性の高い通貨を良く知った手法といえます。
こうした優良な投資手法はFXビギナーにとって多くの啓示を与えることでしょう。
（前述のGBPブレイクアウト法は限定発売のため絶版となっています。）
世銀、IMFは根本的に同一の米ドル本位制システムの部分的なものであると
拙ブログに書いてきましたが、YOU TUBEにて同題名のドキュメンタリーを
ご覧いただければそのシステムが視覚的に理解できます。
米国は農産業に対して政府が半分近くの支援を行い、
その種のいくつかはハイブリッド、ターミネ-ターと呼ばれ、
１世代で死滅するものを輸出しています。
また途上国に対してのドルは常にドル高で、
商品を決済する国際通貨不足に貧する国に高金利で貸し出しを行います。
ユーロ、円、ポンドはハードカレンシーと呼ばれドルとの交換が可能です。
外国為替市場取引というのは基本的にはハードカレンシーがなければ
意味がありません。
ウォンや人民元はハードカレンシーではなく、前者は日本の保証があり、
後者は香港ドルとの交換過程を経てドルを仕入れることも可能です。
またドルぺグ通貨、オーストラリアドル、シンガポールドルといった通貨は、
通貨の信認の裏付けとしてUS DOLLERを保有しています。
こうして通貨としての価値を誇示しているわけです。
１９８０年代以降の米国は産業資本をベースとした経済体制から、
FRBのペーパーマネーによる金貸し、債務不履行（踏み倒し）という
金融資本主義（実体のない）へと転換してきたわけです。
こうして見ると、途上国には紙切れであるドルを貸し出して、
インフレ圧力を生み出すドルの過剰流動性は債券、株式などに
姿を変えて金融市場に浮遊しているわけです。
こうした仕組みの中でサブプライムローン、ITバブルなどの踏み倒しの
セットがなければ返済するお金は元々返すつもりがないため返済できません。
その寄生虫である財閥は米国そのものが仮の祖国ですから、
アムステルダム→ロンドン→ニューヨークと宿主を渡り歩くわけです。
特にユダヤを叩くわけではありませんが、華僑資本と呼ばれるチャイナもまた
世界に点在しております。その１つがファルコンファミリーです。
こうした財閥の傘下が、国家の主要な部分にあり
国際空港などの脱出路は政府系の組織により固めているというのは常識程度の話です。
週末はG7にてユーロ高への牽制があるとか、ないとか、といった話題に振り回されている世俗です。
私は銭には敏感だが、世俗には関心がありません。
当システムのスイングサインは買いが優勢であり過去の統計からは８０％の確率で週足陽線と
なっていました。ドル系列はニュートラルよりやや買い、ユーロ系列は買い優勢。
あくまでシステムの弾き出したサインに従ってポジションを取ることが最大の収益を得ると思います。
一時的にはシステムドローダウンは起こりますし、システム停止の非常事態もありえますが、
機能している限りは裁量的な判断は限定的に留めるのが望ましいわけです。
DS80 ２００８
トレード６６回 勝率８２％ PF２．２７ PR０．５ MDD１２％
DS80 Pro edition （ドローダウンを抑えたバージョン）
トレード２７回 勝率９３％ PF７．４ PR０．６ MDD ３％
WS70 ２００７年４月より２００８年４月まで（スイングのためトレード回数が少ない）
トレード ４９回 勝率８０％ PF ７．２ PR １．８ MDD １３％
WS７０ Pro edition (ドローダウンを抑えたバージョン）
トレード１５回 勝率９３％ PF ３５．０ PR ２．５ MDD ３．３％
（過去２年のPFでは４．０まで低下します）
デイトレードに必要なものは、無料のチャート（meta trader4が軽快）のみで
複数ディスプレイや高速パソコンは必要ない手法の方が場所を選ばないといえます。
しかし、それ以上に重要なのは取引会社だったりします。
スプレッドの狭さのみでは良い取引ができるとはいえず、むしろスプレッド云々で
結果が大きく変わるというのは取引手法そのものがたいしたことがないということです。
可変スプレッドの会社は流動性が低下する東京～欧州時間に拡大していますから、
固定スプレッドの方が有利な時間帯もあります。１番困るのはスリッページが大きく、
成り行きで約定しない会社です。さらに約定スピードが遅いとイライラしてくるでしょう。
他には取引時間にメンテナンスが行われることです。寄り、引けトレードでは不利でしょう。
他にはクイック入金があればいざというときの保証金不足にも対応できます。
これら様々な条件を考えて使いやすい会社を選んで見ましょう。
１位 FXオンラインジャパン ドル円スプレッド３銭、２４時間取引、２クリック注文など、
素早い注文に対応可能です。但し、たまに固定スプレッドが広がっています。
フルレバ２００倍、証拠金維持率０．５％とハイリスクトレードにて
資金の回転率が高まります。（調子に乗ると樹海逝きですが）
さすがは外資系だけあります。国内の取引会社は見習った方がいいですね。
ただ、値動きが早いときは注文を蹴飛ばしてくれます。
２位 外為どっとこむ 回線はストロングに太いです。経済が大変動時でも余裕の
固定スプレッドを出してきました。但し注文がやりにくく、レバレッジが１００倍の
割りに証拠金維持率５０％と安全志向が強すぎる辺りが日本の会社らしくマイナスです。
たまに注文を蹴り飛ばしてくれるところがﾅｲｽです。
３位 外為オンライン NY時間ではドル円スプレッド２銭、ポンド円５銭のときもあります。
但し、逆指値はたまにスリッページをしてくれます。
４位 FXCMJ FXオンラインとの違いはスプレッドが広いことです。
さすがは本家FXCMのパクリシステムだけあり、注文スピードが早いです。
ただしレバレッジが５０倍程度と低く、月曜日の市場OP直後は取引不可と
割り引くところが多いです。
他にはくりっく３６５ですが税金以外の利点に欠けます。取引のレスポンスは最悪、
スプレッドは極悪、スリッページ最悪、証拠金維持率→資金回転停止など
口座を維持する気が起こらないです。
またひまわり証券のデイトレード口座は外貨ベースの口座資金管理が面倒ですし、
取引環境は平凡という程度です。
LION FXは１０００通貨単位の取引可能という以外は、システム不安定ですし、
スプレッドも大きくなる時間帯があり何ともいえません。
FXプライムは回線の太さは上位とはいえど、その他は平凡です。
米雇用統計時にもシステムが止まらないのは流石です。
ただしメンテナンス、夏時間の取引開始時間などの制約があります。
3月の相場展開は値幅が縮小してきており、
週足には先週、今週と買いサインが売りサインよりも多く出現しています。
デイはオーバーウィークの売りサインが有効でした。
しかしスプレッドの影響とリミット幅が小さい事から、
デイトレはスイングと比べて
些細なミスから損益が大きくブレて来る事が多いです。
サインとは逆ポジを取ってしまい、そのポジションがマイナス方向に動き出して
慌ててドテンをして、さらに穴を大きく開けたなんて日もありました。
検証結果は計算ベースですから約定するまでの成り行き注文で
エントリー価格がずれることもあります。
DS８０には2種類のフィルターがあり、トレンド、レンジの両方とも、
過去の履歴上は機能しています。
直近半年のバックテストでは揉み合いに強いフィルターをかけたときは、
トレード回数４５ 勝率８９％ PF 3.70 PR ０．４６ MDD １．７％です。
swingは大きな波を捕らえますから時間足で翻弄されるような乱高下には弱いです。
昨年のサブプライムショックを含めた過去半年の通常バージョンの成績は、
トレード回数２６ 勝率６９％ PF６．７８ PR３．０２ MDD９％でした。
だいたい70万円前後で市販されているシステムのPFが１．７～２程度ですから、
実取引ベースでは疑わしいパフォーマンスといえます。
過去のデータでカーブフィッティングは行っていないので、
新年の特殊な相場環境で苦戦していると思います。
ざら場のデイトレード、スキャルピングはスピードが命ですが、
検索エンジンのBAIDUの検索速度や検索目的を上手く表示できるかについては、
googleを別の意味で追いかける存在となりそうです。
21世紀はチャイナの時代というのはジムロジャーズのパクリですが、
覇権国家の800年サイクルによればアメリカは2050年以降、
急激に衰えていくということになりそうです。
（基本的にファンダメンタルズは無視していますが、
知らない というのではありません。）
資本主義は最終的にゼロサムゲームとなりますから、
再び共産主義的なものが息を吹き返しても不思議ではありません。
もっとも 映画 corporation にて暴露されたように
資本主義、国家主義といった言葉は ネオコン＋国際産業資本の
資本提供によって創造された贋物といえます。
（ 共産主義 ロシア、北朝鮮といった国家の資金源はユダヤ資本＋
米国の産業資本でした。）
これまでの日本は米などに（これからは中国）物質を輸出することで、
不足してきた金融資本を備蓄してきたわけです。
（米ドルが国際決済通貨であり米国から見た東領土はひとつの世界である。）
米国が 「 サブプライムローン 」 「 対テロ戦争 」 「 ＩＴ バブル」といった
諸現象を（意図したかどうかは知らず） 軍事、金融複合体によって創作している
事実は結果的には 米ドル輸出 → 踏み倒しによる回収というサイクルを成立させています。
米国は自国民の需要を満たす産業基盤がなく、流通する貨幣が物資供給量を上回れば
必然的にインフレとなります。それでは、どうしてそうならないのか。
基本的には 詐欺とパクリと踏み倒しである。そんな馬鹿な？と思われますか。
株式市場、為替市場、国債市場、これらは全てユダヤ金融が確立した土壇場の世界です。
合理的、科学的、もっともらしい理屈をこじつけて 「株式」 「債券」を掴ませて、
最後には踏み倒します。（笑） 後は 貨幣 → 資産 → 貨幣の交換をサイクルさせながら
暴落時には彼等の純資産が 増加 しているわけです。
金融市場に留まる富が 「 インフレを起こす 」 ことはないです。
私が数年前から 日本株は暴落する。13500円まで下げる。といっていたように、
暴落のスイッチは金融政策のみで入ります。
こうした 踏み倒し国家 が21世紀も覇権を取るかは？分かりません。
（彼等の方法がウマイので善良な市民は気がつかないですから………)
原油は100ドルになる → 的中
日本株は2007年まで強い → 的中
全資産を米ドル以外に移す計画
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003017&sid=aM6Cm3tIT3MA&refer=jp_japan
損益のブレが大きいアノマリーシステムですが、
ロジックの堅牢性（今後も継続するかは分からないですが）という意味では、
複雑な売買ルールのものよりも安定はしています。
APFを取引時間帯によって仕掛け、手仕舞いタイミングを変化させてみました。
今回より損益は手数料を加えたものとなっています。
まずは日中９時から１５時１０分までの旧来の時間帯です。
１９９９年より２００７年までの純損益は＋３４，３７６，０００円です。
1999
824
2000
2368
2001
4077
2002
1916
2003
854
2004
1934
2005
503
2006
2357
2007
1516
２００７年９月１８日から３月１４日までは ＋１，５１４，０００円です。
次に大阪証券取引所デフォルトである意味の分からない
イブニング１６：３０～日中１５：１０までは +１，６５６，０００円です。
日中９：００～イブニング１９：００までは な、なんと！ ＋２，４８３，０００円でした。
もっともこの時期は日経２２５が下げ相場になっていましたから、
売り中心にセットされているAPFが収益を上げたのも当たり前です。
同じ時期のZepは ９：００－１５：１０ －８５，０００円から
９：００：１９：００ ＋５７０，０００円です。
２部降格となりポートフォリオから脱落したM2システムは、
+９６６，０００円と復活をしています。
このように相場環境に合わせて取引時間帯を変えれば収益が上がりますね。
しかし当面は揉み合い下降相場と考えていますが、
長期的に見た 日本株は大底圏にあり
ここからの買いは長期的には大きな収益チャンスと
見ています。
エリオット大波動では第３波に当たり２００５年の大相場の前の
揉み合い下落相場の段階にあると予測しています。
N225 M2が 今年度＋４６万円と劇的復活をしています。
サブプライム効果が各種システムへ確実に波及しているものと思います。
ロジック変更後の過去成績、フォワードテストは以下の通りです。
２００５年 ＋ ９１万円
２００６年 ＋１６６万円
２００７年 ＋３０万円
２００８年３月１３日、１ドル１００円という十数年ぶりの記録的な円高、
さらに株価は数年来の新安値を更新するという記録的な日でした。
しかし、システム売買は機械的に売買を行うものですから、
価格水準や世俗の出来事とは関係がないのです。
APF ＋７４５，０００円
ZEP －１１５，０００円
zero －１１５，０００円
成績計算フォームでシステムパフォーマンスを計算しました。
http://performance.ailab.biz/
zep ２０００年度から（開始は１９９０年）
運用日数
2012日
初期資産
49380円
最終資産
69200円
取引回数
722回
勝率
58.17％
純損益率
40.14％
日率換算利回り
0.02％
月率換算利回り
0.34％
年率換算利回り
4.19％
シグナル発生頻度
35.9％
最大ドローダウン
2.25％
年率ボラティリティ
2.49％
年率シャープレシオ
1.68
プロフィットファクター
1.65
ペイオフレシオ
1.18
年間営業日数
245
fx ds80 TYPE1
用日数
1347日
初期資産
202810円
最終資産
3752430円
取引回数
1174回
勝率
82.37％
純損益率
1750.22％
日率換算利回り
0.22％
月率換算利回り
4.52％
年率換算利回り
70.02％
シグナル発生頻度
87.22％
最大ドローダウン
4.97％
年率ボラティリティ
8.65％
年率シャープレシオ
8.09
プロフィットファクター
3.72
ペイオフレシオ
0.8
年間営業日数
245
FX
FX80 type1 +1,151,800円 （元本＋４６％）
type2 + １６６，３００円 （元本＋ ６％）
NIKKEI225
APF +２１５，０００円 （＋７．１％）
ZEP -１１５，０００円 （－３．８％）
zero -１５，０００円 （＋０．５％）
激しく死亡したシステムなど
m2 昨年度 最大dd更新などで樹海ツアー候補 ＋１７万円
陰陽デイトレシステム －１６６万５千円 （ 今年度 ゴミ箱遺棄です）
2008年1月から2月8日までのラージ1枚 単利購入 手数料控除なし
吹き荒れるエリオット派動 修正波C波（最安値12000円台突入）の惨劇の中で、
大エリオット2波のもみ合いの下降相場におけるシステムの検証を行いました。
それぞれのシステムは1990年より全ての年間収支で収益を上げています。
auto profit factor +165,000円
zep -305000円
zero -145000円
通常のシステムトレードは勝率よりも収益率ですが、
高い勝率をベースとしたFX80を紹介致します。
trades
win
lost
%profitable
MDD
PF
P/R
1277
1084
193
84.9%
330000
4.09
0.73
日銭を稼ぐ1日あたりの勝率85%,最大ドローダウン10枚あたり33万円と資金回転力が
高いのがポイントです。
NIKKEI225 TTM 2007年度の通算損益は＋694万円でした。
1月 +80円
2月 -170円
3月 +950円
4月 +800円
5月 +390円
6月 +360円
7月 +125円
8月 +1365円
9月 +730円
10月 +555円
11月 +890円
12月 ＋865円
1月4日の大証は大荒れの展開でした。前日のNY外国為替市場は大きな円高に振れており、
CME終値がベアであったことから大発会としては戦後最大の下げとなりました。
日経平均先物は＋30万以上の黒字、FXデイトレード通算損益は +70540円でしたが、
本日の決済分にて＋148000円を計上しており通算収支を＋218540円としております。
外国為替チャートを見るとdaily 4hoursではボリンジャーバンド－２σのところで、
長い下ヒゲが示現しております。成功率は４０～５０％程度ですが、
逆張り的なトレーディングにおいては有効な逆張りポイントとなります。
+２２５５４０にて持ち越した損益は1月2日の年明け欧州時間オープン後の
ポジションが損切りにかかり+70540円に減少しました。
システムドローダウンが開始されたようです。
外国為替市場は円高に振れており年明けの日経株価には
ナーバスな影響を与えることでしょう。シカゴがベアなため
寄り付きは弱気なものになるのでしょう。
１月１日にマイナストレード、その後にトテンして売りに転じました。
損益は－８３，０００円でした。１２月からの損益は+２２５５４０円となり、
最大トータル損益から大きく減じ、当初資金２００万円から微増となりました。
当ブログではカレンシーテクニカルトレンドフォロー投機手法を継続して、
その結果を公開していきたいと思います。
買いのみのエントリーに特化して、既存ロジックではなくて
新規ロジックを使用した零システムのブラッシュアップをしたところ
下記のようなバックテストとなりました。
２０００年から２００７年までは買いのみで参加しても利益を出せるような良い相場でしたが、
デイトレード（短期売買）では上げ、下げの両方向を含みますから、
長期的な上昇相場だから勝てたということではないでしょう。
total profit
MDD
total trades
7,700,000
\675,000
563
PF
1.758
investment capital
percent profitable
56.7%
\1,012,500
日経平均先物の買いに特化したＺｅｒｏシステムが完成しました。
特筆的なのはドローダウンの低さです。
total profit
MDD
\7,475,000
\-685,000
PF
1.444
percent profitable
53.8%
BUY
PF
1.507
percent profitable
54.4%
WIN
268
LOST
225
BUY2
PF
1.381
percent profitable
53.3%
WIN
56
LOST
49
２０００ +2715
2001 + 280
2002 + 760
2003 + 725
2004 +1290
2005 + 625
2006 + 585
2007 + 495
今年度のシステム売買も大引きにて終了致しました。
ここに今年度の自動売買システムの成績を公開します。
（ＴＴＭは手動売買のため別途記載。）
ＡＰＦ ＋１，６９０，０００円
ＺＥＰ ＋１，９２０，０００円
Ｍ２ ＋ ３００，０００円
ＢＷ ＋１，０６０，０００円
2000年から２００７年１２月１３日
2007 total net profit 6075000
Profit factor 1.83 Percent profittable 59.0% MDD 870000
total net profit 56245000
１モデルごとの損益 （バックテストは各モデルの総合損益）
PF
1.911
tp
60.1%
MDD
810
win
523
lost
347
PF
1.622
tp
58.1%
MDD
1,050
win
317
lost
229
PF
1.798
tp
60.2%
ＭＤＤ
830
win
331
lost
219
PF
1.578
T/P
56.8%
MDD
940
WIN
288
LOST
219
PF
1.928
tp
59.7%
MDD
810
win
518
lost
350
PF
1.611
tp
56.7%
MDD
780
546
417
最近はいかがわしいシステムトレード商材が販売されております。
しかしロジック公開しておりシステムのバックテスト（できればフォワード）が
確かなものでないといくらでもパフォーマンスを偽ることができます。
本当のシステムとは以下のようなパフォーマンスが明らかになっていないといけません。
total of trades
1880
Buy trade
735
profit factor
Sell trade
1145
profit factor
Profit Factor
1.730
Pay Off Ratio
1.158
%profitable
444
1.768
%profitable
680
1.692
%profitable
59.9%
MDD
1,610
60.4%
291
buy P/R
59.4%
465
sell P/R
1.16
1.16
私がなげかわしく思うのは、世の中にはインチキ、捏造がまかりとおっていることです。
パフォーマンスデータですらシステムを過去の検証結果に合わせてカーブフィットさせれば
過去だけ儲かっているシステムができあがります。
私の歴代ブログでフォワードを掲載しているのは未来においても儲かるシステムかどうかを
証明することが目的なのです。
２０００年 ＋２５１００００円
２００１年 ＋４３７００００円
２００２年 ＋２０６００００円
２００３年 ＋１０１００００円
２００４年 ＋２０９００００円
２００５年 ＋ ６６００００円
２００６年 ＋２５１００００円
２００７年 ＋１７１５０００円
今年度の日経平均先物システムトレードの損益です。
年間を通したレポートからは、いかにドローダウンに耐えながら
利益を伸ばしていくのかが分かります。
しかし今年初めてＭ２システムが年間損益マイナスへ転落しております。
これは前日の高値ブレークアウトシグナルが、イブニングセッション導入により
システムロジックが機能しなくなったのでは？と思います。
それ以外のシステムは継続的に運用をしても問題ないと思えます。
ＡＰＦ ＋１７１５０００円
ＺＥＰ +1785000円
Ｍ２ － ２８００００円
Ｂ．Ｗ daytrade +1070000円
Ｂ・Ｗ デイトレシステム （販売を終了したようです）
２０００ ＋１８１万円
２００１ ＋１３２万円
２００２ ＋１６３万円
２００３ ＋ ２７万円
２００４ ＋１３４万円
２００５ ー ２万円
２００６ ＋１２２万円
２００７ ＋９７万円
Ｍ２システムはイブニングセッションの導入以降、
高値ブレークアウトが機能しなくなったと思います。
ブレークアウトシグナルを変更したのですが、
やはり最大ドローダウンを更新しました。
これが理由とは言い切れないのですが、
１８年間年間損益プラスは無理でしょう。
一方、カウンタートレンドシステムは１８年連続のプラスになります。
Ｚｅｐ
ＰＦ１．７２ ＰＲ１．２０ 勝率５８．８％ 最大ドローダウン －１５８万円
２０００年 +３３５００００円
２００１年 ＋６３９００００円
２００２年 ＋２７６００００円
２００３年 ＋２００００００円
２００４年 ＋１６８００００円
２００５年 ＋ ７９００００円
２００６年 ＋２１１００００円
２００７年 ＋２２４００００円
2006/1 -160000
2 +240000
3 +230000
4 +560000
5 +430000
6 +140000
7 + 40000
8 +300000
9 - 40000
10 +670000
11 -390000
12 + 90000
2007/1 +210000
2 - 30000
3 +480000
4 -340000
5 +180000
6 +320000
7 -220000
8 +420000
9 +535000
10 + 50000
11 - 65000
12 + 20000
2007/11(2007 profit)
M2システムは廃止かも……。
m2 -860000 (- 105,000 )
apf - 10000 (+1,380,000)
陰陽デイトレ +850000(+1,140,000)
zep -220000 (+1,790,000)
今年度の大きなドローダウンは
後半に回復した
システムが多かったです。
継続は力なり、とはいいますが
ドローダウンの少ない夢のようなシステムがあればと思いますね。
APF +2,110,000
日経２２５ 陰陽デイトレシステム +1,440,000
OOPS Type-s +1,295,000
m2 +500,000
zep +2,205,000
tick trend method +5,185,000
見事な秋晴れとなった初秋に海遊館へ行ってきました。
ペンギン、イルカなどの可愛らしい動物から、グロテスクな深海魚など
多種多様な生き物を観覧することができました。
彼女は気に入ったようですが、
どうもお子様向けの施設だなあと思いました。
APF
2007/09 +380000
2007/10 - 80000
M2
2007/09 +350000
2007/10 +115000
Zep
09 +300000
10 +115000
2007/1-2007/9/21
nikkei225 mini *100
225 large *1000
apf +1655
m2 + 690
zep +1910
oops type s +945
陰陽デイトレ +425
TTM V2 investment performance
Nikkei225 Mini ×１００
Ｎｉｋｋｅｉ２２５ Ｌａｒｇｅ ×１０００
2000/1 +1300
/2 + 530
/3 +1440
/4 +3000
/5 +1760
/6 + 470
/7 + 580
/8 +2610
/9 +1030
/10 + 990
/11 + 760
/12 + 560
2001/01 + 10
02 + 170
03 +3810
04 - 90
05 + 210
06 +1000
07 +1210
08 + 570
[…]
ドローダウンはつきものとはいえど、
数箇月に及ぶドローダウンは精神的に参りますね。
ＴＴＭと織り交ぜた運用に切り替えようとは思います。
rat -540円
m2 -480
zep -190
oops type-s -290
陰陽デイトレシステム +30
